您当前的位置 :主页 > 地方 > 正文
上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告
时间:2019-04-21 13:40 来源:网络整理

上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文

上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通上证10年期地方政府债ETF

场内简称 10年地债

基金主代码 511270

交易代码 511270

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年10月12日

报告期末基金份额总额 17,857,471.00份

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

投资目标 误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年

化跟踪误差不超过3%。

本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比

较基准进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规

投资策略 定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无

法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选

成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟

踪复制。

业绩比较基准 上证10年期地方政府债指数收益率

本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平

低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪

上证10年期地方政府债指数,其风险收益特征与标的

指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 144,783,473.47

2.本期利润 59,046,865.98

3.加权平均基金份额本期利润 1.8573

4.期末基金资产净值 1,852,179,343.47

5.期末基金份额净值 103.7201

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)本基金已于2018年10月24日进行了基金份额折算,折算比例为100:1。

(4)本基金合同生效日为2018年10月12日,合同生效当季期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.93% 0.10% 0.00% 0.12% 0.93% -0.02

%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年10月12日至2019年3月31日)

注:1、本基金合同于2018年10月12日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 博士,CFA。持有基金

陈轶 金的 从业人员资格证书。历

平 基金 2018-10-12 - 10年 任MarinerInvestment

经理; GroupLLC数量金融分

海富 析师、瑞银企业管理(上

通季 海)有限公司固定收益

季增 交易组合研究支持部副

利理 董事,2011年10月加入

财债 海富通基金管理有限公

券基 司,历任债券投资经理、

金经 基金经理、现金管理部

理;海 副总监、债券基金部总

富通 监,现任固定收益投资

上证 副总监。2013年8月起

可质 任海富通货币基金经

押城 理。2014年8月起兼任

投债 海富通季季增利理财债

ETF 券基金经理。2014年11

基金 月起兼任海富通上证可

经理; 质押城投债ETF基金经

海富 理。2015年12月起兼

通稳 任海富通稳固收益债券

固收 基金经理。2015年12

益债 月至2017年9月兼任海

券基 富通稳进增利债券

金经 (LOF)基金经理。2016

理;海 年4月起兼任海富通一

富通 年定开债券基金经理。

货币 2016年7月起兼任海富

基金 通富祥混合基金经理。

经理; 2016年8月起兼任海富

海富 通瑞丰一年定开债券基

通富 金经理。2016年8月至

祥混 2017年11月兼任海富

合基 通瑞益债券基金经理。

金经 2016年11月起兼任海

理;海 富通美元债(QDII)基

富通 金经理。2017年1月起

瑞丰 兼任海富通上证周期产

一年 业债ETF基金经理。

定开 2017年2月起兼任海富

债券 通瑞利债券基金经理。

基金 2017年3月至2018年6

经理; 月兼任海富通富源债券

海富 基金经理。2017年3月

通美 起兼任海富通瑞合纯债

元债 基金经理。2017年5月

(QD 起兼任海富通富睿混合

II)基 基金经理。2017年7月

金经 起兼任海富通瑞福一年

理;海 定开债券、海富通瑞祥

富通 一年定开债券基金经

上证 理。2017年7月至2018

周期 年12月兼任海富通欣

产业 悦混合基金经理。2018

债 年4月起兼任海富通恒

ETF 丰定开债券基金经理。

基金 2018年10月起兼任海

经理; 富通上证10年期地方

海富 政府债ETF基金经理。

通瑞 2018年11月起兼任海

利债 富通弘丰定开债券基金

券基 经理。2019年1月起兼

金经 任海富通上清所短融债

理;海 券基金经理。

富通

瑞合

纯债

基金

经理;

海富

通一

年定

开债

券基

金经

理;海

富通

富睿

混合

基金

经理;

海富

通瑞

祥一

年定

开债

券基

金经

理;海

富通

瑞福

一年

定开

债券

基金

经理;

海富

通恒

丰定

开债

券基

金经

理;海

富通

弘丰

定开

债券

基金

经理;

海富

通上

清所

短融

债券

基金

经理;

固定

收益

投资

副总

猜你喜欢

分享到:

奇闻趣事

版权和免责申明

凡注有"西双版纳"或电头为"西双版纳生活网"的稿件,均为西双版纳生活网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"西双版纳生活网",并保留"西双版纳生活网"的电头。如有侵权行为第一时间通知删除 删稿联系邮箱:sheng6665588@gmail.com

©2017   西双版纳生活网  版权所有